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[可转债] “我的策略”功能玩法3:策略回测——可转债投资的尖端武器

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楼主#
更多 ninwin发布于:2022-11-04 12:18,来自:上海

首发于公众号 宁稳

没有读过前两篇的,请先读前两篇:

“我的策略”功能玩法1:增加自选组合

“我的策略”功能玩法2:多因素策略制定

很多小伙伴已经在开始用“我的策略”模块来定制自己的策略了,条件设置和策略设置混合起来用,非常灵活。有了“我的策略”模块,从此你的策略定制,倍感轻松,策略回测,易如反掌!

这一篇就来给大家简单介绍一下如何用“我的策略”模块来对你的可转债策略进行回测。

回测一词,小白可能不太理解,说白了就是复盘的意思。你做了个策略,这个策略会不会有效呢?先拿历史数据来复盘一下,就大概可以知道它到底有没有效果了。当然了,必须强调:过往历史不能代表未来,回测亦不能代表未来,但回测无效的策略,大概率未来也不会好,回测有效的策略,未来继续有效的可能性还是很高的。因此,回测还是非常好的策略研究工具。

宁稳网的回测工具非常简单,没有读前两篇玩法介绍的,赶紧先去读一下。熟悉了上一篇介绍的多因素策略制定方法的朋友,要做回测,就是分分钟的事情。

双低策略的喜好者比较多,那我就拿双低策略来做演示好了。

图片:微信截图_20221104105302.jpg

如上图,我已经制定了几个策略,包括老式双低和朴素双低,指定方法见上一篇的介绍。我今天就通过回测工具来PK一下到底哪个表现好。点击老式双低后面的“查看”,就可以打开策略细节页面:

图片:微信截图_20221104105517.jpg

‘’

这里会展示你的策略的细节。为了展示我们的条件功能,我给他加上几个条件吧,比如价格不高于120元,评级不低于AA,剩余年限不低于1年,转债余额不高于50亿元:

图片:微信截图_20221104105835.jpg

修改完了以后,就成了上图这样了。点击回测此策略:

图片:微信截图_20221104110501.jpg

在回测页面,可以指定回测参数,默认参数只是个范例,请按照你的需要修改。我这里把轮动周期改为22天(工作日),也就是大概1个月轮动一次,这个轮动频率还是比较低的,我这里是做演示,所以没必要做得很精细,需要精细一点的,可以按照1周轮动一次。

参数设置好以后,点击开始回测即可:

图片:微信截图_20221104111230.jpg

这里提示,将要进行22次定期轮动,且需要扣除22宁稳币,回测了近2年的数据,才22宁稳币,还不够喝一杯咖啡,尖端武器,白菜价!

点击确定后,就开始回测了。如果轮动次数比较多,可能等待的时间会比较长,我这里轮动22次只花了2分钟多时间,如果回测时间比较长,你可以关闭窗口去干别的,不用等待。系统回测完了会给你发送短信和站内私信,你到时候再来下载就行了:

图片:微信截图_20221104113758.jpg

用同样的方法和条件,也回测了朴素双底,这次回测结果朴素双低的收益略高,回撤也略高。

图片:微信截图_20221104113842.jpg

通过不同的回测条件和回测时间段,发现这两种策略目前总体来说难以分出高下,结果差异很小。比如当不设置任何条件时,按照每月轮动,老式双低2018年至今的回测结果,无论是总收益还是回撤,都是优于朴素双底的,两种策略有时会你表现好一点,有时候我表现好一点。此外,在不同的条件下,回测结果差异非常大,比如轮动周期一周,和一个月,差异巨大。调整双低权重后的1.5倍双低,2倍双低,3倍双低,回测结果也都有较大差异。很多策略,不回测不知道,一回测很震撼!各种不同回测方案,也可以参考之前的文章《重磅推出:量化回测数据,让小白做回测不再难 》。

下载下来的回测文件是什么样的呢?因为和之前略有改进,这里也把上面最新的老式双低的回测结果文件传上来作为范例供大家参考:

NBT_20221104_111654_3_老式双低_20210101至20221104_T10_22d.xlsx


图片:微信截图_20221104115807.jpg

图片:微信截图_20221104122736.jpg


注意,文件格式和之前《重磅推出:量化回测数据,让小白做回测不再难 》中的格式基本相同,但是每日的轮动数据中,增加了持仓价格、策略表达式值两个参数,更方便分析结果。

喜欢研究可转债策略的朋友,“我的策略”这个工具可以大量节省时间和精力,堪称可转债投资的尖端武器,赶紧去试一试吧!

[ninwin于2022-11-09 15:10编辑了帖子]
1楼#
wideliazhao发布于:2023-12-02 21:37,来自:上海
mark
2楼#
奇云其事发布于:2023-01-16 23:20,来自:广东
mark
3楼#
ninwin发布于:2022-11-08 16:45,来自:上海
wcc666:条件可以设置在公告强赎的前一天卖出转债,轮入新转债吗回到原帖
当然不可能啊,这样的回测也没有意义,除非你总是有本事在公告强赎的前一天知道明天要发公告,你只有事后才知道啥时候发公告。
4楼#
wcc666发布于:2022-11-08 16:37,来自:浙江
条件可以设置在公告强赎的前一天卖出转债,轮入新转债吗
5楼#
ninwin发布于:2022-11-07 08:57,来自:上海
蚱蜢:那个涨跌是指什么,为什么出现了两侧回到原帖
涨跌幅度范围,比如你可以把自己的买卖范围限定在每天大涨的股票里。我就喜欢专门追涨。
6楼#
蚱蜢发布于:2022-11-07 01:03,来自:辽宁
那个涨跌是指什么,为什么出现了两侧
7楼#
ninwin发布于:2022-11-04 20:30,来自:上海
what02000:为什么我找不到策略的端口了?回到原帖
https://www.ninwin.cn/index.php?m=cb&c=strategy
8楼#
what02000发布于:2022-11-04 18:58,来自:浙江
为什么我找不到策略的端口了?
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