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一个新策略?

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楼主#
更多 海螺复盘发布于:2023-11-30 23:29,来自:北京

今天文章谈一个新策略思路,也是之前很多人在评论区里问到的:

既然配债后正股下跌,仍然大多数可以保本出,为什么我不能等打新那天,正股由于配债抛压低开,我去抄个底呢?

思路确实没太大毛病,但是啥时候卖呢?

又有人说了:我直接等别人保本出的时候卖,岂不是就行了?

我后面仔细想了想,相比于配债,它有些好处:

1、不用配债,不用担心忘记手动缴款;

2、不用算配债比例和额度,也不用担心1手党翻车;

3、不用考虑转债的卖出问题,全程都只操作股票;

4、结合往后的100+1股碎股新制度,可以把所有股票的仓位统一。

但是它显而易见的坏处就是:

1、收益是固定的一个低开值,但是亏损可能就是很大很大,这个就是真的现实意义上的赚小钱,亏大钱,盈亏比特别不划算;

2、丧失了一手党的优势;

3、丧失了转债的炒作价值优势;

4、有些配债缴款后根本就不跌,白送的转债拿不到;

5、如果是打新日就涨回收盘价,无法T+0卖出。

说干就干,直接把今年的数据拉出来分析一波,看看有没有实操性!

首先拉出一波,今年121只可转债发行,有12只神仙股票,登记日过后打新日直接高开的,这直接不符合买入的标准。买入的标准应该是等低开买入,涨回登记日收盘价卖出。

剩下来109只股票,能够成功保本出的(区间最高价大于登记日收盘价)有85只,占比78%,平均收益4.26%,赚不到太多的钱,就是一个低开幅度的钱。

而如果是保本出不了的,亏损幅度有的可吓人了,一个建龙微纳亏掉几十个点,就真的是白干了,这才是真的赚小亏大。

不过鉴于很多人并没有科创板权限,下次有空可以再统计一个剔除科创板的情况。用这种情况统计,平均下来,不能保本出的亏损幅度是16%。

综合所有的数据,如果每一个都抄底的话,并且都购买相同金额的话。平均收益是-0.18%。

也就是说,这么搞并不能赚钱,统计学意义上就是一个亏钱操作。主要是盈利的比例太小,亏损的比例都很大。

配债的话可以用一手党提升安全垫,小盘转债也可以被炒作来提升收益,这些都是抄底享受不到的红利。所以综合来看,还是参与配债更好。

当然,以上策略还有优化空间,比如专门去抄底跌幅大的,去抄底规模小的,去抄底安全垫高的,去避免一些行业等等。后续也会出专门的文章分析。

以上数据来源于东财CHOICE,股价采用不复权方式计算,有任何疑问可以评论区留言讨论!

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