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[可转债] “我的策略”功能用法总结:到底能干哪些事?

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楼主#
更多 ninwin发布于:2022-11-13 13:13,来自:上海

宁稳网“我的策略”功能究竟能干什么,因为此功能过于强大,用法组合情形很多,为了方便大家了解,下面以简要问答的形式来给大家总结一下“我的策略”功能可以使用的场景。

1. 宁稳网可以添加自选股,但是仅能添加一组自选股,我能不能搞几个自选组合?能不能按照不同策略分别建立自选组合?

答复:可以的,通过“我的策略”功能即可实现,最多允许建立20个策略或者组合,相当于你可以有20个自选组合。方法参考:“我的策略”功能玩法1:增加自选组合

2. 我看好10只可转债,平均分仓摊大饼,想要知道这10只可转债,过去两年摊大饼的收益表现情况,怎么实现?

答复:可以的,通过“我的策略”功能即可实现。具体方法:先建立固定持仓组合,然后对此组合进行回测。

提示:需要注意这10只可转债的上市时间和你的回测日期区间之间的重叠关系,假如其中某只可转债是在回测起始日期之后才上市,那么回测起始日期的持仓中,将会只包含已经上市的9只标的,其余情形,以此类推。

3. 我偏爱朴素双底策略(转债价格+转股溢价率*100),但是宁稳网只提供老式双低,能不能加上朴素双低值?

答复:你可以自己动手添加。方法:通过“我的策略”功能即可实现。自行建立一个朴素双低策略,然后将策略表达式设置为转债价格+转股溢价率*100即可,你还可以把此策略设置为你的默认策略,这样每次通过“转债—我的”菜单就会默认访问该策略了!

4. 我偏爱朴素双底策略,并且转股溢价率权重只使用80%权重(即:转债价格+转股溢价率*80),能实现么?

答复:可以的。方法:通过“我的策略”功能即可实现。自行建立一个朴素双低策略,然后将策略表达式设置为转债价格+转股溢价率*80即可,你还可以把此策略设置为你的默认策略,这样每次通过“转债—我的”菜单就会默认访问该策略了!

5. 我正在采用一种自己设计的三低策略,在双低的基础上,加上了可转债剩余规模这个指标,策略表达式为:转债价格+转股溢价率*80+0.5*转债余额,可以按此定制可转债数据表格吗?

答复:通过“我的策略”功能,你不仅可以定制此策略的可转债数据表格,还可以随时对此策略的历史表现进行“回头看”,或者对历史表现进行回测。以上数据表格、回看表格、策略回测结果,均可以自助下载标准Excel格式的文件输出,方便保留、分析研究!

6. 我是可转债短线爱好者,喜欢追涨杀跌,特别关注涨跌幅度、换手率、可转债剩余规模这样的指标,我认为每天涨幅大于3%,换手率大于10%,规模小于3亿元的可转债,都是短线的绝佳标的,能否制定这样一个策略?

答复:当然可以。通过“我的策略”功能,你只需要把策略条件限定为涨幅大于3%,换手率大于10%,规模小于3亿元即可!然后通过数据表格页面,即可每天查看满足此条件的可转债列表,也可以通过回头看、回测功能,来查看此策略的过往表现。

你还可以在满足条件的范围内,作进一步的筛选,比如选择满足条件的排名前10的可转债,你只需要自定义一个排名规则即可,比如按照价格排名、转股溢价率排名、或者按照双低值排名,都可以。把策略表达式相应地制定为价格、转股溢价率、双低值即可!

7. 可转债等权指数表现不错,但是覆盖范围太广了,我想要持有可转债等权指数,但是希望剔除其中的高价、高溢价、1年内将到期的可转债、规模太大的可转债,将等权指数限定在其余可转债之间,这样的带有筛选功能的等权指数,表现如何呢?如何知道?

答复:利用宁稳网的“我的策略”功能,可以轻松实现。方法:按照你的策略设置好筛选条件,策略表达式留空不填写,然后开始回测这个只含有筛选条件的策略,效果将会是按照你的条件剔除一部分可转债的等权指数。使用此方法注意:如果筛选条件比较宽松,每次持仓标的可能会多达上百只,因此建议条件可以稍微严格一点缩小持仓范围。

如果你不想每次持有过多标的,避免出现每次上百只的情形,除了设置更严格的筛选范围这种方法外,你也可以在以上设定的基础上,设置一个排名规则并设置排名数量。具体方法举例:不是将策略表达式留空,而是将其设置为价格,并将“选取排名前n”设置为50或者30,那么每次就会给你列出价格较低的排名靠前的可转债了!

8. 我采用双低策略,并且需要把即将到期的标的和已经宣布强赎的标的剔除掉,可以做到吗?

答复:利用宁稳网的“我的策略”功能,这个功能从"2021-10-14"之后的数据是可以间接支持的(也就是说,回测或者用策略回头看的时候,起始日期选择在"2021-10-14"之后的,按以下方法操作,是可以支持的)。

具体方法是:把到期时间T设置为大于0.2-0.3年左右,或者保险一点再留点余量0.5年,那么就可以排除掉强赎的可转债,因为宣布强赎后,一般不会超过2个月就会退市,如果你只持有0.2年以上的,就不会包含宣布了强赎的,注意需要是宣布了强赎退市日期的才能排除,没有宣布强赎退市日期的、将强赎的,暂时无法排除。

但是"2021-10-14"之前的数据不支持,因为在这之前的数据,都是以原始到期时间为剩余年限,在这之后,强赎的,已把强赎剩余时间作为剩余年限,所以可以支持。

可以参考此贴的说明:https://www.ninwin.cn/read.php?tid=29357&fid=89

9. 我怀疑低溢价率策略,可以持续跑赢市场,能否对比过去3年,低溢价率和可转债等全指数的相对表现?

答复:这是“我的策略”功能中最基本的功能。所有回测,都会自动提供宁稳等权、沪深300和中证500的同期对比数据,并自动制作业绩对比图、回撤对比图、中位数价格图(为了图表视觉清晰,目前仅自动添加宁稳等权到前两个图表中,您可以自行选择Excel数据范围将另外两种指数添加到表格中去)。

“我的策略”功能用法实在太多,没有办法一一穷尽,大家可以自行探索发现。

更多用法说明参见:

“我的策略”功能玩法1:增加自选组合

“我的策略”功能玩法2:多因素策略制定

“我的策略”功能玩法3:策略回测

1楼#
ninwin发布于:2023-05-03 10:18,来自:
424136586: 请教管理员或者贴主,轮动假如变了,多了个A,少了个B,是不是就是无条件不论亏赚,清仓B,买进A呀?回到原帖
2楼#
424136586发布于:2023-05-03 10:09,来自:
ninwin:只取排名靠前的几名。差值不能由你设定。排名变了就会轮动,排名不变不会轮动。轮动规则是排名而不是阀值。回到原帖
请教管理员或者贴主,轮动假如变了,多了个A,少了个B,是不是就是无条件不论亏赚,清仓B,买进A呀?
3楼#
量子套利发布于:2023-03-13 15:09,来自:
ninwin:只要有满足条件的标的,就始终满仓动轮,各标的平分仓位,没有符合条件的标的,则空仓。这是固定规则,不能自己设定仓位。回到原帖
整个自己设置仓位的规则呗
4楼#
ninwin发布于:2023-03-13 13:28,来自:上海
量子套利:策略的仓位在哪儿设置啊?回到原帖
只要有满足条件的标的,就始终满仓动轮,各标的平分仓位,没有符合条件的标的,则空仓。这是固定规则,不能自己设定仓位。
5楼#
量子套利发布于:2023-03-13 13:24,来自:
策略的仓位在哪儿设置啊?
6楼#
ninwin发布于:2023-02-11 22:59,来自:上海
bojemi:我购买了VIP2,是为了以我自己的三低策略公式,输出我想要的组合 ,公式为:【价格 * (1+溢价率)*剩余规模】,可以看出,我的公式中,既有括号,括号中又有加法,括号之外还有两个相乘计算,但通过 查看策略编写相当贴子 ,我发现,仅能是编写...回到原帖
抱歉,目前只支持多个因子相加。
不过,我感觉你的相乘也不一定是最佳吧,相乘好还是相加好,你能确定么?反正我是不确定。
7楼#
bojemi发布于:2023-02-11 22:49,来自:安徽
我购买了VIP2,是为了以我自己的三低策略公式,输出我想要的组合 ,公式为:【价格 * (1+溢价率)*剩余规模】,可以看出,我的公式中,既有括号,括号中又有加法,括号之外还有两个相乘计算,但通过 查看策略编写相当贴子 ,我发现,仅能是编写 多个因子相加的策略,请问,想要实现我的公式,应该如何编写策略?
8楼#
ninwin发布于:2023-02-08 09:08,来自:上海
会飞的牛:如何设置低溢价策略,我想回测溢价率最低的前好几名,轮动规则是剔除退市,更换非持仓溢价率最低的。持仓转债溢价率增大,与非持仓溢价率最低的可转债差值大于某个数后,轮动更换。怎么设置这个条件表达式?回到原帖
只取排名靠前的几名。差值不能由你设定。排名变了就会轮动,排名不变不会轮动。轮动规则是排名而不是阀值。
9楼#
会飞的牛发布于:2023-02-08 07:43,来自:广东
如何设置低溢价策略,我想回测溢价率最低的前好几名,轮动规则是剔除退市,更换非持仓溢价率最低的。持仓转债溢价率增大,与非持仓溢价率最低的可转债差值大于某个数后,轮动更换。怎么设置这个条件表达式?
10楼#
可转债综合频道发布于:2022-11-16 00:18,来自:四川
做最懂理论的投资人;做最靠近市场的研究者。
11楼#
闲庭信步发布于:2022-11-15 18:19,来自:河南
终于注册成功了.
12楼#
季如风发布于:2022-11-15 09:42,来自:马来西亚
学习学习
13楼#
shengweixp发布于:2022-11-13 18:27,来自:安徽
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