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2022年11月27日补充提醒：宁稳的回测系统已经上线，可以自行在线回测，最终回测结果与下面相同，但是输出文件格式略有增强：可以对比下面的范例截图和《“我的策略”功能玩法3：策略回测》中的回测结果截图，区别仅在于每日持仓数据中增加了“当日价格”，“策略值”两个参数，其他无变化。不在乎此差别的可以继续下载本帖中的附件，在乎本差别的，可以参考下面的条件设置，自行在线做回测即可。因为回测一次需要消耗不少时间，并且重新整理数据也耗时，所以这些附件后续就不做更新了。 ========================================== 可转债的玩法众多，各种策略和创新战法层出不穷，为此很多网友需要借助历史数据对自己的选债模型进行回测，但是数据来源不容易获取不说，编程工作量是个一般人还无法完成的技术活。 为满足这类用户需要，宁稳网重磅推出量化回测数据，让小白做回测不再难。 现阶段，推出纯Excel回测数据下载服务。 多说无益，Excel回测数据范例如下： 范例下载： ninwin_back_test_20221006_230711_3_低价策略_20060101至20100101_T5_5d.xlsx 文件范例截图： 图片：截图1665068894.jpg 图片：截图1665038097.jpg 图片：截图1665038012.jpg  这个范例文件回测了2006-01-01 至 2010-01-01之间4年牛熊大转换期间的低价策略，数据比较早期，就作为范例公开提供给大家参考。这期间可转债总数量在10只左右，上面的策略选取了5只进行轮动。 好了下面是真正有用的回测数据大餐了，下载需要扣除银元积分，有的朋友可能会觉得有点小贵，但相比很多朋友每次做回测消耗的体力和脑力，特别是有些朋友用Excel手工做回测的，费时费力还容易出错，此数据将极大地方便你的回测研究、归因分析，我觉得是超值的。整理这个数据很辛苦，调试了好多天才弄好，每跑一次宁稳网的服务器都要运行数十分钟甚至半小时，所以现在回测模块还不能对外开放，不然服务器都给带崩了，目前只能由我自己来给大家回测，然后提供Excel下载。 下载之前咱们先约法三章： 1. 这些数据为宁稳网的独家数据，版权归宁稳网所有，希望大家尊重知识产权，尊重我们的劳动成果，下载的文件只能供自己使用，禁止转发他人。 2. 请先下载并仔细阅读上面的Excel范例文件，看看对格式和内容是否满意，其他回测文件的格式和范例大同小异，如果范例文件的格式和内容不能满足您的需要，请勿下载正式文件，因为电子文件一旦下载便无法退换货或退款。 3. 同一种策略可能会按照不同日期区间，轮动买入前10名、前5名等，间隔10日、5日或者1个月等不同条件进行回测，下载前请注意看清楚回测条件的区别，因为电子文件一旦下载便无法退换货或退款。 其他说明： 1. 买卖均按照当日收盘价格计算。 2. 目前回测数据的轮动策略仅考虑了定期轮动和证券退市卖出轮动两种情况，未考虑实际可能停牌的影响，也就是说当定期轮动日持仓证券处于停牌状态的，系统仍然将在停牌日按照停牌前的收盘价格卖出轮动，这和实际操作存在出入，但考虑到停牌的情况毕竟很少发生，对模拟回测结果的影响基本可以忽略。 3. 每次轮动的交易数据，都注明了各持仓代码的本期收益率，以及组合的整体收益率，非常方便分析组合超额收益的来源、形成原因。 4. 表格数据中提供了宁稳等权、沪深300、中证500三种指数的同期收益率作为对比，图表中默认选择宁稳等权作为对比，如有需要，可自行修改为其他两种。 5. 后续可能还将根据大家的喜爱程度，逐步上传更多的策略回测结果，假如你想要自行定制其他策略模型，也可以提出来看能不能做，目前还不能附加太多特殊的回测条件，逐步完善中。 这里面的好多策略，不回测不知道，一回测很震撼，反正好多策略是把我惊呆了。有时候，甚至有一种，差之毫厘，谬以千里的感觉。所以，多做回测，多研究，多思考，很重要。在解读回测结果的时候，切忌简单粗暴，否则可能会做出如下论断：股票涨得比债券好，所以股票比债券好，创业板比上证指数涨得好，所以创业板指数更具有投资价值。统计结果的解读，必须有理论支撑，此问题在宁稳公众号文章《常见可转债持有策略的优劣评价》中略有论述，可以去参考。 数据目录： 1. 低价策略2018.1-2022.9 2. 低价策略2015.1-2017.12 3. 低溢价率策略2018.1-2022.9（前10名） 4. 低溢价率策略2018.1-2022.9（前5名） 5. 税前到期收益率策略2018.1-2022.9 6. 朴素双低2018.1-2022.9 7. 朴素双低0.8 2018.1-2022.9 8. 朴素双低1.2 2018.1-2022.9 9. 朴素双低1.5 2018.1-2022.9 10. 老式双低 2018.1-2022.9 11. 老式双低0.8 2018.1-2022.9 12. 老式双低1.2 2018.1-2022.9 13. 老式双低1.5 2018.1-2022.9 14. 新式双低 2018.1-2022.9 15. 朴素双低0.8, 1.0, 1.2汇总 16. 老式双低0.8, 1.0, 1.2汇总 17. 朴素、老式、新式双低汇总 18. 朴素双低2010-2017 19. 老式双低2010-2017 20. 朴素、老式双低汇总2010-2017 具体内容如下： 1. 低价策略2018.1-2022.9 策略名称 低价策略 策略表达式 转债价格 选取排名 前10 资金分配 等额均分 回测日期区间 2018-01-01 至 2022-10-01 轮动周期 每隔5个交易日 累计交易 236次 Excel文件下载： ninwin_back_test_20221007_004748_3_低价策略_20180101至20221001_T10_5d.xlsx (出售 150 银元, 315KB) 2. 低价策略2015.1-2017.12 策略名称 低价策略 策略表达式 转债价格 选取排名 前5 资金分配 等额均分 回测日期区间 2015-01-01 至 2018-01-01 轮动周期 每隔5个交易日 累计交易 165次Excel 文件下载： ninwin_back_test_20221007_010503_3_低价策略_20150101至20180101_T5_5d.xlsx (出售 50 银元, 158KB) 3. 低溢价率策略2018.1-2022.9（前10名） 策略名称 低溢价率策略 策略名称 低溢价率策略 策略表达式 转股溢价率 选取排名 前10 资金分配 等额均分 回测日期区间 2018-01-01 至 2022-10-01 轮动周期 每隔5个交易日 累计交易 295次 文件下载： ninwin_back_test_20221007_000124_3_低溢价率..._20180101至20221001_T10_5d.xlsx (出售 150 银元, 414KB) 4. 低溢价率策略2018.1-2022.9（前5名） 策略名称 低溢价率策略 策略表达式 转股溢价率 选取排名 前5 资金分配 等额均分 回测日期区间 2018-01-01 至 2022-10-01 轮动周期 每隔5个交易日 累计交易 262次 文件下载： ninwin_back_test_20221006_232430_3_低溢价率..._20180101至20221001_T5_5d.xlsx (出售 150 银元, 271KB) 5. 税前到期收益率策略2018.1-2022.9 策略名称 税前收益率 策略表达式 -税前收益率 选取排名 前10 资金分配 等额均分 回测日期区间 2018-01-01 至 2022-10-01 轮动周期 每隔5个交易日 累计交易 235次 文件下载： NBT_20221007_132841_3_税前收益率_20180101至20221001_T10_5d.xlsx (出售 150 银元, 314KB) 6. 朴素双低2018.1-2022.9 策略名称 朴素双低 策略表达式 转债价格+100*转股溢价率 选取排名 前10 资金分配 等额均分 回测日期区间 2018-01-01 至 2022-10-01 轮动周期 每隔5个交易日 累计交易 259次 文件下载： NBT_20221007_023406_3_朴素双低_20180101至20221001_T10_5d.xlsx (出售 150 银元, 363KB) 7. 朴素双低0.8 2018.1-2022.9 策略名称 朴素双低0.8 策略表达式 转债价格+80*转股溢价率 选取排名 前10 资金分配 等额均分 回测日期区间 2018-01-01 至 2022-10-01 轮动周期 每隔5个交易日 累计交易 256次 文件下载： NBT_20221007_094309_3_朴素双低0.8_20180101至20221001_T10_5d.xlsx (出售 150 银元, 357KB) 8. 朴素双低1.2 2018.1-2022.9 策略名称 朴素双低1.2 策略表达式 转债价格+120*转股溢价率 选取排名 前10 资金分配 等额均分 回测日期区间 2018-01-01 至 2022-10-01 轮动周期 每隔5个交易日 累计交易 262次 文件下载： NBT_20221007_091541_3_朴素双低1.2_20180101至20221001_T10_5d.xlsx (出售 150 银元, 368KB) 9. 朴素双低1.5 2018.1-2022.9 策略名称 朴素双低1.5 策略表达式 转债价格+150*转股溢价率 选取排名 前10 资金分配 等额均分 回测日期区间 2018-01-01 至 2022-10-01 轮动周期 每隔5个交易日 累计交易 234次 文件下载： NBT_20221007_121808_3_朴素双低1.5_20180101至20221001_T10_5d.xlsx (出售 150 银元, 320KB) 10. 老式双低 2018.1-2022.9 策略名称 老式双低 策略表达式 2*转债价格-转股价值 选取排名 前10 资金分配 等额均分 回测日期区间 2018-01-01 至 2022-10-01 轮动周期 每隔5个交易日 累计交易 259次 文件下载： NBT_20221007_013930_3_老式双低_20180101至20221001_T10_5d.xlsx (出售 150 银元, 362KB) 11. 老式双低0.8 2018.1-2022.9 策略名称 老式双低0.8 策略表达式 1.8*转债价格-0.8*转股价值 选取排名 前10 资金分配 等额均分 回测日期区间 2018-01-01 至 2022-10-01 轮动周期 每隔5个交易日 累计交易 252次 文件下载： NBT_20221007_105502_3_老式双低0.8_20180101至20221001_T10_5d.xlsx (出售 150 银元, 349KB) 12. 老式双低1.2 2018.1-2022.9 策略名称 老式双低1.2 策略表达式 2.2*转债价格-1.2*转股价值 选取排名 前10 资金分配 等额均分 回测日期区间 2018-01-01 至 2022-10-01 轮动周期 每隔5个交易日 累计交易 262次 文件下载： NBT_20221007_103105_3_老式双低1.2_20180101至20221001_T10_5d.xlsx (出售 150 银元, 366KB) 13. 老式双低1.5 2018.1-2022.9 策略名称 老式双低1.5 策略表达式 2.5*转债价格-1.5*转股价值 选取排名 前10 资金分配 等额均分 回测日期区间 2018-01-01 至 2022-10-01 轮动周期 每隔5个交易日 累计交易 264次 文件下载： NBT_20221007_125820_3_老式双低1.5_20180101至20221001_T10_5d.xlsx (出售 150 银元, 370KB) 14. 新式双低 2018.1-2022.9 策略名称 新式双低 策略表达式 2*转债价格-转股价值-纯债价值 选取排名 前10 资金分配 等额均分 回测日期区间 2018-01-01 至 2022-10-01 轮动周期 每隔5个交易日 累计交易 258次 注意：为简化操作，这里新式双低采用的是纯债价值而不是纯债价值和回售价值中的较高者，结果应该影响非常小。 文件下载： NBT_20221007_145914_3_新式双低_20180101至20221001_T10_5d.xlsx (出售 150 银元, 358KB) 15. 朴素双低0.8, 1.0, 1.2汇总 上面的朴素双低0.8, 1.0, 1.2三个Excel文件，打包合并到一起，并增加了三种策略汇总的数据表和图表（本人手工汇总，省了你自己去制作汇总表对比的麻烦，Excel熟手完全可以单独购买然后自己做汇总，但估计也得多花几十分钟时间吧）。1.5的数据因为差异较大，没有打包进来，双低深度爱好者，强烈建议再单独购买1.5数据。 文件下载： NBT_20221007_094309_3_朴素双低_20180101至20221001_T10_5d打包.rar (出售 450 银元, 1929KB) 16. 老式双低0.8, 1.0, 1.2汇总 上面的老式双低0.8, 1.0, 1.2三个Excel文件，打包合并到一起，并增加了三种策略汇总的数据表和图表（本人手工汇总，省了你自己去制作汇总表对比的麻烦，Excel熟手完全可以单独购买然后自己做汇总，但估计也得多花几十分钟时间吧）。1.5的数据因为差异较大，没有打包进来，双低深度爱好者，强烈建议再单独购买1.5数据。 文件下载： NBT_20221007_103105_3_老式双低_20180101至20221001_T10_5d汇总.rar (出售 450 银元, 1909KB) 17. 朴素、老式、新式双低汇总 上面的朴素双底、老式双低、新式双低的三个Excel文件，打包合并到一起，并增加了三种策略汇总的数据表和图表（本人手工汇总，省了你自己去制作汇总表对比的麻烦，Excel熟手完全可以单独购买然后自己做汇总，但估计也得多花几十分钟时间吧）。仅包含三种双底的1.0版本。 文件下载： NBT_20221007_013930_3_朴新老_20180101至20221001_T10_5d汇总.rar (出售 450 银元, 1919KB) 18. 朴素双低2010-2017 策略名称 朴素双低 策略表达式 转债价格+100*转股溢价率 选取排名 前5 资金分配 等额均分 回测日期区间 2010-01-01 至 2018-01-01 轮动周期 每隔5个交易日 累计交易 439次 文件下载： NBT_20221008_231847_3_朴素双低_20100101至20180101_T5_5d.xlsx (出售 150 银元, 429KB) 19. 老式双低2010-2017 策略名称 老式双低 策略表达式 2*转债价格-转股价值 选取排名 前5 资金分配 等额均分 回测日期区间 2010-01-01 至 2018-01-01 轮动周期 每隔5个交易日 累计交易 439次 文件下载： NBT_20221008_235939_3_老式双低_20100101至20180101_T5_5d.xlsx (出售 150 银元, 428KB) 20. 朴素、老式双低汇总2010-2017 上面的朴素双底、老式双低的2010-2017两个Excel文件，合并到一起，并增加了两种策略汇总的数据表和图表（本人手工汇总，省了你自己去制作汇总表对比的麻烦，Excel熟手完全可以单独购买然后自己做汇总，但估计也得多花几十分钟时间吧）。仅包含两种双底的1.0版本。 文件下载： NBT_20221008_231847_3_朴素老式_20100101至20180101_T5_5d汇总.xlsx (出售 300 银元, 995KB) |
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[ninwin于2022-11-27 10:23编辑了帖子]
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1楼#
424136586发布于：2023-05-03 11:23，来自：
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2楼#
ninwin发布于：2023-05-03 11:10，来自：
424136586：EXCEL买了后，是怎么使用，谁能告诉我一下啊？这是历史数据吧，能带自动更新么，知道按照策略当前买什么可转债？（我的策略，里面，我还是空的，里面参数不会填，买了excel就会了么请教一下，菜单里的“”业绩基准“，和“固定组合”就把我难住了，...回到原帖 请先仔细阅读用法说明：
“我的策略”功能玩法2：多因素策略制定 “我的策略”功能玩法3：策略回测 “我的策略”功能用法总结：到底能干哪些事？ 回测功能主要针对可转债高手，新手如果不懂回测的，不建议使用。 上面的Excel就是回测结果文件，不带自动更新。看不懂的请勿购买。 |
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3楼#
424136586发布于：2023-05-03 10:50，来自：
EXCEL买了后，是怎么使用，谁能告诉我一下啊？这是历史数据吧，能带自动更新么，知道按照策略当前买什么可转债？（我的策略，里面，我还是空的，里面参数不会填，买了excel就会了么请教一下，菜单里的“”业绩基准“，和“固定组合”就把我难住了，不知道里面填什么？还有需要先自选股先选一些？）
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7楼#
zhaoxuelaing发布于：2022-10-25 21:21，来自：河北
上面给出了20种策略，楼主能否给出收益最好或者自认为最好的策略，都买一遍太贵了。
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9楼#
xch4963发布于：2022-10-10 22:02，来自：湖北
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10楼#
vmuser7919发布于：2022-10-10 17:34，来自：重庆
谢谢分享！
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11楼#
ninwin发布于：2022-10-10 16:17，来自：上海
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12楼#
xch4963发布于：2022-10-10 16:05，来自：湖北
我想定制一个包含价格、溢价率、转债余额、成交额、换手率、MA20等6项指标加权汇总排名取前5名的策略回测数据，要求每日轮动，日期从2018年1月1日到2022年9月30日
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ninwin发布于：2022-10-09 09:53，来自：上海
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沪公网安备 31011502015518号