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天堂与地下,交易的罗生门,网格在震荡才好使

阅读:1679回复:15
楼主#
更多 问井挖财发布于:2022-04-18 07:03,来自:河南

网格交易只是众多工具包中的一个,其适用范围非常狭小,效果仅仅是增厚收益,其收益大多人人是看不上的。



用得好的人,一直在闷头发财,直呼真香,如沐春风。

用不好的人,逢人便骂网格交易真害人。

一个工具而已,为何争议如此之大,似乎有天壤之别,关注我,为您解析其中奥妙。

引用某网格交易策略回测结果,直接上图:

趋势行情很少有人谈这个网格工具,那么当下再说这个网格似乎很有必要,但很多人对网格有偏见。

首先网格交易不适应于单边行情,适用于震荡行情,很多人做错的前提就错了,因为分不清现在是震荡还是趋势行情,市场只有百分之二十的时间在做单边行情,剩下的时间是震荡,所以多半时间网格是适用的。

其次很多人在标的物选择上容易犯错,还说网格不行,其中有个标准就是这个品种有铁底或可粗略估值。

试问,你做的那个品种有吗?

再者、网格交易还有几个核心参数,基准线、网格密度,网格基准范围,向来都容易设置错误,出网后容易套牢。

用不好网格而亏钱,就像你用镰刀去砍树,回来说镰刀不行。不是镰刀不行,镰刀去割韭菜,是用错地方了。

本篇只对大体轮廓做说明。

一、标的物选择

股票交易因为不能免5,且有千分之一的税,高频交易累积下来,可能反而亏钱,所以首先排除。

如果也要做的话,可能有一类做持仓打新的,可以考虑设置网格降低成本。

  1. 宽基ETF以及能做套利的LOF基金可做备选项,举个例子,货币基金,因为它永远在100上下波动,所以用他来做网格,理论上只要时间足够长,就可以一直有正收益,不过大多数人看不上那点收益。
  2. 比较合适的还是可转债,配合性价比策略,还有债底。

一个网格想用好,所选品种得有“网底”,也叫锚定点,跌无可跌的那种,但是稍微有风吹草动,就只剩一个方向了,这个如果前提不存在的话,那就与接飞刀无异。

把网格运用到典型的反面案例就是在中概上来回做。

以下所说的都是网格交易以可转债为例展开的。

二、区间选择

1、可转债的选择范围,因为可转债有个到期赎回价值,这个价值介于108到120之间,要求苛刻可选取在110以下,以80-110共分三个区间。

每1元为一个格子。要求宽松可以选90到120之间。

在这三个区间中,有人马上想到一些地低价债,其实并不可取,一些惰性债首先排除,因为这些债的正股多少有些问题,也就意味着债底可以很低。

另外这些债的弹性弱,做这类可转债,网格交易,机会成本太高,资金利用率低。

网格交易挑这类债既要做到少亏,又要兼具有波动性,双低策略其实不如性价比策略,因为性价比策略内部共计十二个指标,既有双低策略本身已经内置,权重约0.3,更考虑了规模与弹性换手率等动态指标。

典型特征就是牛市容易抓住妖债,爆发前期的卡倍,泰林、宁建都曾是性价比策略表中的常客。

若用做网格思维,逮住一个妖债,纯粹是暴殄天物,关于妖债的特征把握,通过长期的观察,其实也是有迹可循。

这个捉妖债策略不在网格交易策略范畴中,将在其他篇幅展开说明。

三、适用资金状况:

大部分散户资金在几十万以内,所以本策略比较适用30万左右的小账户。若大户,一般看不上这点蝇头小利,另外也容纳不了更大资金量。

太小的资金量做网格不合适,可能亏钱了,没有钱补仓。

四、常规流程

1、性价比策略筛选标的物>标的债券确定

2、网格大小、区间确定

3、根据网格分割资金

4、下底仓>设网格条件单

五、网格策略收益情况

网格交易、期望收益不要太高,年化6-10个点。目的是在可转债杀溢价行情下,找到抗跌的可转,借助可转债波动情况,降低自身交易成本,度过熊市,保住本金的情况下,以期待在可转债牛市中有所作为。

六、网格策略缺点

  1. 很容易跑飞,跑飞后是寻找下一个标的,还是心态失衡,怨天尤人皆可不可取,就像网格策略本身只是一个工具而已,高手,树叶可伤人。屠龙刀到了庸人手上,也发挥不了它的作用
  2. 很多人学了网格以后,豪气冲天,颇有网格在手,天下我有的错觉,可谁想去年的行情,就需要风格切换,刚开始出网,后来紧接着踏空,典型的一个暴雷债,从70多一路到150。
  3. 资金利用率的问题,因为一半时间要空仓,所以资金利用率会降低

不过这一部分资金虽然没有利用,承担的风险也小。

  1. 网格交易的高科技

网格交易有等差、等比、以及动态参数调整。这个应该是网格里科技含量比较高的了,难点是每个品种都不一样。限于篇幅和防止柚子扫单,这里不做赘述。

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共粽号,问井挖财
1楼#
东郭问道发布于:2022-08-02 08:58,来自:江苏
网格就跟钓鱼下勾一样,然后就在微信上面看触发的通知,像鞭炮一样响个不停,甚至一只转债用了大小两个网格,大多数时候是震荡的,可转债是最适合网格的品种。
2楼#
问井挖财发布于:2022-07-20 07:42,来自:河南
可转债综合频道:个人觉得,只有20%的时候是单边行情,但是投资当中,就是要靠这20%的时间,来获取80%的投资利润。我们在市场就是要用最大的耐心,去等待单边行情的出现;当单边行情来临的时候,一直在车上坐稳扶好~回到原帖
人各有志
共粽号,问井挖财
3楼#
可转债综合频道发布于:2022-07-19 21:27,来自:四川
个人觉得,只有20%的时候是单边行情,但是投资当中,就是要靠这20%的时间,来获取80%的投资利润。我们在市场就是要用最大的耐心,去等待单边行情的出现;当单边行情来临的时候,一直在车上坐稳扶好~
做最懂理论的投资人;做最靠近市场的研究者。
4楼#
欢乐发布于:2022-05-05 11:12,来自:山西
问井挖财:宽基可以回到原帖
宽基波动率太小,不如主题ETF
5楼#
问井挖财发布于:2022-05-04 17:14,来自:河南
麦冬:性价比策略 具体是什么,楼主讲讲回到原帖
我以往文章里有介绍,可以翻翻看看,就是12个指标得出的结论
共粽号,问井挖财
6楼#
问井挖财发布于:2022-05-04 17:13,来自:河南
xichuanxc:楼主此文很不错!深受启发!
网格的利用率问题确实比价头疼,但也可以用分散网格标的的方法来提高利用率。
回到原帖
标的物并不多
共粽号,问井挖财
7楼#
问井挖财发布于:2022-05-04 17:13,来自:河南
欢乐:波动及利用率的问题是困扰网格交易最大的问题。个人感觉,可转债可以做。ETF也可以做网格交易!回到原帖
宽基可以
共粽号,问井挖财
8楼#
问井挖财发布于:2022-05-04 17:12,来自:河南
retang:深受启发,感谢楼主回到原帖
不客气
共粽号,问井挖财
9楼#
问井挖财发布于:2022-05-04 17:12,来自:河南
jiuwei:宽基的ETF可以做,行业的慎重,比如教育ETF;摩擦成本也是要考虑的,如果ETF没有免5的账号,小资金摩擦成本太大。回到原帖
是的
共粽号,问井挖财
10楼#
jiuwei发布于:2022-05-04 16:17,来自:广东
宽基的ETF可以做,行业的慎重,比如教育ETF;摩擦成本也是要考虑的,如果ETF没有免5的账号,小资金摩擦成本太大。
11楼#
lassato发布于:2022-05-04 11:12,来自:上海
mark
12楼#
retang发布于:2022-05-04 10:06,来自:广东
深受启发,感谢楼主
13楼#
欢乐发布于:2022-05-04 09:47,来自:山西
波动及利用率的问题是困扰网格交易最大的问题。个人感觉,可转债可以做。ETF也可以做网格交易!
14楼#
xichuanxc发布于:2022-05-04 09:05,来自:上海
楼主此文很不错!深受启发!
网格的利用率问题确实比价头疼,但也可以用分散网格标的的方法来提高利用率。
15楼#
麦冬发布于:2022-04-26 15:02,来自:北京
性价比策略 具体是什么,楼主讲讲
可转债龙虎榜,公众号同名
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