天堂与地下,交易的罗生门,网格在震荡才好使
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网格交易只是众多工具包中的一个,其适用范围非常狭小,效果仅仅是增厚收益,其收益大多人人是看不上的。 用得好的人,一直在闷头发财,直呼真香,如沐春风。 用不好的人,逢人便骂网格交易真害人。 一个工具而已,为何争议如此之大,似乎有天壤之别,关注我,为您解析其中奥妙。 引用某网格交易策略回测结果,直接上图: 趋势行情很少有人谈这个网格工具,那么当下再说这个网格似乎很有必要,但很多人对网格有偏见。 首先,网格交易不适应于单边行情,适用于震荡行情,很多人做错的前提就错了,因为分不清现在是震荡还是趋势行情,市场只有百分之二十的时间在做单边行情,剩下的时间是震荡,所以多半时间网格是适用的。 其次,很多人在标的物选择上容易犯错,还说网格不行,其中有个标准就是这个品种有铁底或可粗略估值。 试问,你做的那个品种有吗? 再者、网格交易还有几个核心参数,基准线、网格密度,网格基准范围,向来都容易设置错误,出网后容易套牢。 用不好网格而亏钱,就像你用镰刀去砍树,回来说镰刀不行。不是镰刀不行,镰刀去割韭菜,是用错地方了。 本篇只对大体轮廓做说明。 一、标的物选择 股票交易因为不能免5,且有千分之一的税,高频交易累积下来,可能反而亏钱,所以首先排除。 如果也要做的话,可能有一类做持仓打新的,可以考虑设置网格降低成本。
一个网格想用好,所选品种得有“网底”,也叫锚定点,跌无可跌的那种,但是稍微有风吹草动,就只剩一个方向了,这个如果前提不存在的话,那就与接飞刀无异。 把网格运用到典型的反面案例就是在中概上来回做。 以下所说的都是网格交易以可转债为例展开的。 二、区间选择 1、可转债的选择范围,因为可转债有个到期赎回价值,这个价值介于108到120之间,要求苛刻可选取在110以下,以80-110共分三个区间。 每1元为一个格子。要求宽松可以选90到120之间。 在这三个区间中,有人马上想到一些地低价债,其实并不可取,一些惰性债首先排除,因为这些债的正股多少有些问题,也就意味着债底可以很低。 另外这些债的弹性弱,做这类可转债,网格交易,机会成本太高,资金利用率低。 网格交易挑这类债既要做到少亏,又要兼具有波动性,双低策略其实不如性价比策略,因为性价比策略内部共计十二个指标,既有双低策略本身已经内置,权重约0.3,更考虑了规模与弹性换手率等动态指标。 典型特征就是牛市容易抓住妖债,爆发前期的卡倍,泰林、宁建都曾是性价比策略表中的常客。 若用做网格思维,逮住一个妖债,纯粹是暴殄天物,关于妖债的特征把握,通过长期的观察,其实也是有迹可循。 这个捉妖债策略不在网格交易策略范畴中,将在其他篇幅展开说明。 三、适用资金状况: 大部分散户资金在几十万以内,所以本策略比较适用30万左右的小账户。若大户,一般看不上这点蝇头小利,另外也容纳不了更大资金量。 太小的资金量做网格不合适,可能亏钱了,没有钱补仓。 四、常规流程 1、性价比策略筛选标的物>标的债券确定 2、网格大小、区间确定 3、根据网格分割资金 4、下底仓>设网格条件单 五、网格策略收益情况 网格交易、期望收益不要太高,年化6-10个点。目的是在可转债杀溢价行情下,找到抗跌的可转,借助可转债波动情况,降低自身交易成本,度过熊市,保住本金的情况下,以期待在可转债牛市中有所作为。 六、网格策略缺点
不过这一部分资金虽然没有利用,承担的风险也小。
网格交易有等差、等比、以及动态参数调整。这个应该是网格里科技含量比较高的了,难点是每个品种都不一样。限于篇幅和防止柚子扫单,这里不做赘述。 如果本文对您有所帮助,请点赞支持。 |
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东郭问道发布于:2022-08-02 08:58,来自:江苏
网格就跟钓鱼下勾一样,然后就在微信上面看触发的通知,像鞭炮一样响个不停,甚至一只转债用了大小两个网格,大多数时候是震荡的,可转债是最适合网格的品种。
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问井挖财发布于:2022-07-20 07:42,来自:河南
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可转债综合频道发布于:2022-07-19 21:27,来自:四川
个人觉得,只有20%的时候是单边行情,但是投资当中,就是要靠这20%的时间,来获取80%的投资利润。我们在市场就是要用最大的耐心,去等待单边行情的出现;当单边行情来临的时候,一直在车上坐稳扶好~
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问井挖财发布于:2022-05-04 17:14,来自:河南
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问井挖财发布于:2022-05-04 17:13,来自:河南
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问井挖财发布于:2022-05-04 17:13,来自:河南
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问井挖财发布于:2022-05-04 17:12,来自:河南
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jiuwei发布于:2022-05-04 16:17,来自:广东
宽基的ETF可以做,行业的慎重,比如教育ETF;摩擦成本也是要考虑的,如果ETF没有免5的账号,小资金摩擦成本太大。
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13楼#
欢乐发布于:2022-05-04 09:47,来自:山西
波动及利用率的问题是困扰网格交易最大的问题。个人感觉,可转债可以做。ETF也可以做网格交易!
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xichuanxc发布于:2022-05-04 09:05,来自:上海
楼主此文很不错!深受启发!
网格的利用率问题确实比价头疼,但也可以用分散网格标的的方法来提高利用率。 |
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