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挖掘盈利的秘密

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更多 REITs发布于:2022-01-16 16:25,来自:辽宁

用我雪球的模拟盘,挖掘盈利的秘密。从2015年10月22日开始建立的模拟盘,基本上就是实盘的表现。总收益是70.83%,6年3个月,6.25年,年平均收益是11.80%,跑赢92.15%的组合。固收配置多年的成绩一目了然。

一、基本情况

图片:总收益.png

二、简单使用雪球提供的分析工具,分析组合收益的特点。

1.固收组合在6.25年的时间里,95%的时间范围里收益率是战胜沪深300ETF的,客观数据战胜虚幻的梦想。很多看不起固收仓的人怎么想,怎么论?

2.回撤特别小。涨跌幅波动极小。

图片:收益特点.png

3.组合收益水平稳定,(稳如泰山)。

4.换手率极低。基本上配置之后不动了,这几年都不怎么交易,日均换手率低于1%,我选择的标的物日均流动性差。

图片:波动.png

三、主要的收益品种

1.主要盈利有四个品种,分级A,REITs,可转债,货币基金。

图片:盈利.png

2、2015-2019主要持有分级A和银华日利,2019年分级谢幕转持鹏华前海万科REITs,中间操作可转债和货币基金。

3.详细分析。我把雪球提供的所有统计数据都截取下来。

图片:盈利分析1.png

持有天数最多的是军工A2277天,银行A1481天,这两个持有超过4年,持有期第3是鹏华前海。仓位最高的前三是鹏华前海80.90%,中小A55.04%,改革A47.38%,持仓最高的3个肯定是最冷门的品种,估计95%的人没有交易过。盈利最多的三个是鹏华前海0.2646,上证50A0.2644,一带一A0.0838,这三个的盈利就有0.6128,占总盈利(0.7083)的86.52%。

4.容易忽略的盈利。货币基金在长期发挥盈利作用,竟然不是垫底的存在。转债以极小的仓位,为总盈利提供了0.0415,占总盈利的5.86%,转债以平均1.6%的仓位+15.75天的平均持有期,贡献了5.86%的盈利,凸显了转债的进攻性。赶上行情干一波,胜过持有一年。

四、打算

主要品种贡献主要收益,不必关注交易频率。冷门品种贡献较高收益,继续挖掘冷门的收益品种。提供最高收益率的可转债有两面性,盈亏同源,注意风险,最小的仓位提供最高的盈利的反面,最小的仓位也能提供让你肉痛的亏损。

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