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Goon滚雪球： 可以帮忙实现python的回测，如果有需要可以私信◆ ◆相信很多朋友看到“技术指标”这个词第一感觉是不靠谱，因为大众普遍认为技术指标都是基于历史数据，对预测未来毫无作用。我的感觉是对于随机漫步的股价来说确实是这样。但是对于可转债来说却不一定是，先说说我探究的逻辑和方向。随着可转债被越来越多人熟知，越来越多的人参与可转债量化交易当中，我...04-23 01:07
05-06 19:19 来自版块 - 可转债 浏览：1064
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大家也都知道，强赎作为90%以上转债的最终结局，一旦强赎公告出来之后，这只转债的生命也就开始进入倒计时了。而且宣布强赎后，转债的溢价率会迅速收敛到0左右，对于某些比较激进的策略会很有吸引力。那么要不要买宣布强赎后的转债？今天我们就来回测下。1. 前期工作首先，你需要有一份正常的可转债历史数据（），然后需要整理好历年宣布强赎可转债的强赎公告发布时... 全文
02-25 12:45 来自版块 - 可转债 浏览：259
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Goon滚雪球： 文章里有链接点进去就是 // eli1117：能问“三低优化”是怎么优化吗？◆ ◆2022年已经结束，更新一下四个多因子策略的回测收益率，这四个策略分别是：低规模+低价：根据价格，剩余规模，1:1排名后相加， 然后在调仓周期内把不满足的卖出低溢价+低价： 买入双低值(价格+溢价率*100) 最低的10只, 然后在调仓周期内把不满足的卖出低溢价+低规模：根据溢价率，剩余规模，1:1排名后...01-07 12:03
02-14 20:53 来自版块 - 可转债 浏览：571
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量化交易是指以数学模型替代人为主观判断，从庞大的历史数据中找到能带来超额收益的“大概率”事件以制定策略，然后进行交易的过程。与量化交易相关的概念有：数据、编程、策略、自动化交易等。一个简单的量化过程如下图所示：[图片]这个过程涉及到的知识点：1、数据源数据分为两类：历史数据和实盘数据。历史数据用于数据分析与回测；实盘数据用来交易。常用的数据... 全文
02-11 17:46 来自版块 - 可转债 浏览：324
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最近的运气真好，今天又是三花聚鼎，加上今天，今年这一个多月的收益已经是1.1163，超过去年一年的1.1147，不得不感叹下，年前采用新策略选债，真的是运气好。新高之日，希望大家多多鼓励。1. 组合记录注意，这个组合是给没有时间盯盘的小伙伴准备的，具体介绍看这里：新人必读！双低可转债策略及抄作业的最全介绍-V1.3版目前通知调仓是在雪球：https://xueqiu.com/P... 全文
02-10 19:58 来自版块 - 可转债 浏览：231
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今天是真的运气好，又有双黄蛋，新策略有点生猛。下午大盘跳水，险守新高，明天估计要回调了。新高之日，大家多多鼓励，捧个人场就行。1. 组合记录注意，这个组合是给没有时间盯盘的小伙伴准备的，具体介绍看这里：新人必读！双低可转债策略及抄作业的最全介绍-V1.2版目前通知调仓是在雪球：https://xueqiu.com/P/ZH3062900组合操作：今天操作有点多，131脉冲宏丰，1... 全文
02-08 16:24 来自版块 - 可转债 浏览：126
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昨天挖坑今天填上，不得不说，还是运气好。新高之日，大家多多鼓励，捧个人场就行。1. 组合记录注意，这个组合是给没有时间盯盘的小伙伴准备的，具体介绍看这里：新人必读！双低可转债策略及抄作业的最全介绍-V1.2版目前通知调仓是在雪球：https://xueqiu.com/P/ZH3062900组合操作：134脉冲卖出了金轮。组合收益：-1435，收益率+1.10%。今天跑赢大盘，超额收益0.81%... 全文
02-07 17:56 来自版块 - 可转债 浏览：119
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之前教大家回测过正股的小市值策略：手把手教大家在果仁网上做小市值策略的回测这个策略历史表现很不错，而且经过了牛熊的检验，那么应用到转债上面表现如何呢？今天就来回测下。1. 策略算法策略内容：选取所有可转债发行公司市值最小的10只，周轮动。时间起始：20190101-20230203。回测数据一般般，累计收益95.97%，最大回撤22.3。2. 策略优化看来纯粹的正股小... 全文
02-04 20:28 来自版块 - 可转债 浏览：298
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2022年已经结束，更新一下四个多因子策略的回测收益率，这四个策略分别是：低规模+低价：根据价格，剩余规模，1:1排名后相加， 然后在调仓周期内把不满足的卖出低溢价+低价： 买入双低值(价格+溢价率*100) 最低的10只, 然后在调仓周期内把不满足的卖出低溢价+低规模：根据溢价率，剩余规模，1:1排名后相加， 然后在调仓周期内把不满足的卖出三低：根据价格，溢价率，... 全文
01-07 12:03 来自版块 - 可转债 浏览：571
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1. 正邦转债正邦提议下修了，先说明，我是不持有正邦的，主要因为我一向回避问题债，基本不会参与，所以这个肉也吃不到了。下面来算一下正邦下修到底的合理价格。下修到底后，正邦转债的转股价值为100元。目前正邦转债的溢价率是40+%，如果按这个溢价率不变，正邦转债价格将可以达到100*（1+40%）=140元。想啥呢？正邦转债上一次下修后（其实也没多久），十个交易日... 全文
22-11-27 18:19 来自版块 - 可转债 浏览：298
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一个月之前的热门行业分析文章：哪些是可转债市场中的真热门行业？结论是，医药/汽车/机械装备是当时的热门，你再想想华森/特一/尚荣/淳中这几个债，有没有点那味儿了？[图片]1. 行业分析还是按照之前文章里的分析方法，先得出28个行业的中位溢价率/平均溢价率/中位转股价值/平均转股价值，如下表所示：[图片]然后再筛选出哪些行业是中位转股价值高于整体中位转股价... 全文
22-11-20 18:46 来自版块 - 可转债 浏览：167
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众所周知，可转债“下有保底，上不封顶”。可以理解为债券+股票看涨期权。可转债常见盈利方法一共有8种，其中前 4 种是利用可转债本身规则，是必赢的方法，而后 4 种是基于逻辑，属于大概率挣钱的方法，要注意每种方法都有各自的适用条件。 接下来我会结合之前的实际情况对每种方法进行说明，并且用星级来给每种方法打分，难易度和重要程度都各自从1星到3星，星级越... 全文
22-11-20 09:50 来自版块 - 可转债 浏览：837
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1. 组合记录今日组合收益：+159，收益率+0.13%。今天小幅跑赢，超额收益+0.32%，本月收益1.65%，累计跑赢大盘-1.96%。[图片]今年净值：1.1245，今年最高净值：1.1623，当前回撤：-3.24%。当前总净值：1.4368，历史最高净值：1.4850，历史最大回撤：-7.13%（2022.03.07-2022.04.26）。2021年净值1.2777。2. 其他操作英联昨天卖了一半，今天138左右清仓另一半，这部分1... 全文
22-11-03 20:26 来自版块 - 可转债 浏览：102
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本周大盘跌的有点惨，周末趁着加班把之前一些想写的代码补全了，以后展示数据就方便了。比如下面的1和2的数据就可以拿来预测新债上市的价格。1、可转债：不同转股价值[图片]2、可转债：不同剩余规模[图片]3、可转债强赎预警[图片]4、可转债一周涨跌情况4.1、涨幅前十[图片]4.2、跌幅前十[图片]4.3、涨幅分布[图片]
22-10-30 18:09 来自版块 - 可转债 浏览：123
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大家都知道转债的价格其实由两部分组成，转股价值和溢价率。转股价值由正股决定，其实主要工作是对溢价率的分析。溢价率受两个因素影响最大，1是剩余规模，2是行业。之前对剩余规模分析很多了，今天就看看行业的影响，因为行业越热，资金追捧的程度越高，就会导致溢价率也会相应升高。宁稳数据中有行业这个字段，那就省却了自己去爬的时间，导入数据后用下面语句看行... 全文
22-10-22 14:54 来自版块 - 可转债 浏览：268
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回测了7种可转债主流策略表现，这里只考虑三个简单因子：价格/溢价率/规模。那么7种策略可以分为以下三组：1，低价/低溢价/低规模（单因子）；2，低价+低溢价/低溢价+低规模/低价+低规模（双因子）；3，低价+低溢价+低规模（三因子）。回测时间：2022/01/01-2022/08/05。轮动方式取前10只，按周五收盘价轮动，这个不多解释了。要是不懂的话建议多看看之前写的文章。... 全文
22-08-07 20:52 来自版块 - 可转债 浏览：334
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回测了7种可转债主流策略表现，这里只考虑三个简单因子：价格/溢价率/规模。那么7种策略可以分为以下三组：1，低价/低溢价/低规模（单因子）；2，低价+低溢价/低溢价+低规模/低价+低规模（双因子）；3，低价+低溢价+低规模（三因子）。回测时间：2022/01/01-2022/07/29。轮动方式取前10只，按周五收盘价轮动，这个不多解释了。要是不懂的话建议多看看之前写的文章。... 全文
22-07-31 15:33 来自版块 - 可转债 浏览：719
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Goon滚雪球： 有常规轮动和脉冲轮动，常规轮动是轮动日最后一名轮出。每个人的规则不同，我觉得半个月一次比较好 // 化生：请教：轮动是啥意思？有说5日、10日、20日一轮的，但我看每天的双低的前二十都略有不同，难道不在二十内就轮出卖掉吗？◆ ◆本来昨天说今天想常规轮动的，结果今天就脉冲了，不给机会啊这是。不管是常规轮还是脉冲轮，只要能跑得动，那就是好轮（什么乱七八糟的）。01双低可转债策略又是新高，又是大幅跑赢大盘，满意，本周五天每天都是涨的，感觉真好。净值今日+0.44%，本月+2.62%，本年+23.86%，距前高回撤0%，历史最大回撤-...21-09-03 16:02
21-09-17 10:33 来自版块 - 可转债 浏览：896
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标题这句话出自《左传·僖公五年》，意思是一次错误已经很过分了，怎么可以再犯类似的错误呢？本钢正股今天开盘就一直向上，临近收盘让我们本次套利顺利完成，甚至可以吃到4个点，其实要承认，这次套利完成还是主要靠运气。当然，看到本钢转债临近收盘的负溢价，我又忍不住激动的心和颤抖的手了，虽然知道明天本钢又得低开被埋。。。所以更好的策略可能是今天卖出正... 全文
21-09-09 16:25 来自版块 - 可转债 浏览：571
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今天主要说一下昨天套利的情况，以及折价套利的计算方法。昨天本钢转债收盘折价-2.65%，以500张转债进行转股为例，那么可转股的数量为500（可转债张数）*100（面值）/5.020（转股价）=9960.159股，不足一股的部分发放现金。以昨天收盘价7.41计算，浮盈就是7.41*9960.159-143.695*500=1957.28元。这部分钱昨晚上就已经可以看到了，也就是说昨晚上9点左右你账户的持仓... 全文
21-09-08 16:12 来自版块 - 可转债 浏览：431
沪公网安备 31011502015518号