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正股：长城汽车
（601633 上海）
行业：汽车—乘用车
发行日期：2021-06-10
到期日期：2027-06-10 剩余3年53天 转债现价：107.966 股票现价：25.23 较转股价低-36.8% 转股价格：39.93 转股价值：63.19 转股溢价70.9% 转股起始日：2021-12-17（说明） |
正股：长城汽车
（601633 上海）
各期利息：0.2，0.4，0.6，0.8，1.5，2
还本（不含息）：105 本息累计110.5 债券评级：AAA 主体评级：AAA 发行金额：35亿元 剩余金额：34.95亿元 占市值1.6% 回售起始日：2025-06-10 剩余1年53天 回售转债价：应计利息+100 |
行业：汽车—乘用车
纯债价值：101.70 折现率2.5%
回售价值：98.39 弹性：0.20 今日成交：3,615万元 换手率1.0% 税前到期收益率：0.57% 税后到期收益率：-0.01% 税前回售收益率：-4.51% 税后-4.74% |
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下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修将过期】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元 回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保：无 |
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税前YTM：`0.6/(1+x)^0.148+0.8/(1+x)^1.148+1.5/(1+x)^2.148+107/(1+x)^3.148=107.966；x≈0.57%`
税后YTM：`0.48/(1+x)^0.148+0.64/(1+x)^1.148+1.2/(1+x)^2.148+105.6/(1+x)^3.148=107.966；x≈-0.01%`
税前回售：`0.6/(1+x)^0.148+0.8/(1+x)^1.148+100.25/(1+x)^1.314=107.966；x≈-4.51%`
税后回售：`0.48/(1+x)^0.148+0.64/(1+x)^1.148+100.2/(1+x)^1.314=107.966；x≈-4.74%`
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