凤21转债基本资料

凤21转债 (113623 上海) !

正股：新凤鸣（603225 上海）

行业：化工—化纤

发行日期：2021-04-08
到期日期：2027-04-08 剩余3.33年
股票现价：12.39 较转股价低-23.8%
转股价格：16.25
转股起始日：2021-10-14（说明）
各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2
还本（不含息）：110 本息累计117.1

正股：新凤鸣（603225 上海）

转债现价：112.553
债券评级：AA 主体评级：AA
发行金额：25亿元
剩余金额：25亿元占市值13.2%
今日成交：4,291万元换手率1.5%
回售起始日：2025-04-08 剩余1.33年
回售转债价：应计利息+100

行业：化工—化纤

转股价值：76.25
转股溢价：47.6%
纯债价值：102.18 折现率4.1%
回售价值：96.93
弹性：0.30
税前到期收益率：1.01% 税后0.13%
税前回售收益率：-5.94% 税后-6.28%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`1/(1+x)^0.323+1.5/(1+x)^1.323+1.8/(1+x)^2.323+112/(1+x)^3.323=112.553；x≈1.01%`

税后YTM：`0.8/(1+x)^0.323+1.2/(1+x)^1.323+1.44/(1+x)^2.323+109.6/(1+x)^3.323=112.553；x≈0.13%`

税前回售：`1/(1+x)^0.324+1.5/(1+x)^1.324+100.305/(1+x)^1.493=112.553；x≈-5.94%`

税后回售：`0.8/(1+x)^0.324+1.2/(1+x)^1.324+100.244/(1+x)^1.493=112.553；x≈-6.28%`

备注： 2023-07-27已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-01-26前暂不行使下修权利！发行公告：链接上交所公告：链接

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