淮22转债基本资料

淮22转债 (110088 上海)

正股：淮北矿业（600985 上海）

行业：煤炭—煤炭开采

发行日期：2022-09-14
到期日期：2028-09-14 剩余4.76年
股票现价：15.99 较转股价高13.2%
转股价格：14.12
转股起始日：2023-03-20（说明）
各期利息：0.2，0.5，1，1.5，1.8，2
还本（不含息）：104 本息累计111

正股：淮北矿业（600985 上海）

转债现价：123.497
债券评级：AAA 主体评级：AAA
发行金额：30亿元
剩余金额：30亿元占市值7.6%
今日成交：3,983万元换手率1.1%
回售起始日：2026-09-14 剩余2.76年
回售转债价：应计利息+100

行业：煤炭—煤炭开采

转股价值：113.24
转股溢价：9.05%
纯债价值：94.54 折现率3.5%
回售价值：93.59
弹性：0.63
税前到期收益率：-2.29% 税后-2.70%
税前回售收益率：-5.96% 税后-6.16%

下修条件：连续30个交易日中至少20日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.5/(1+x)^0.759+1/(1+x)^1.759+1.5/(1+x)^2.759+1.8/(1+x)^3.759+106/(1+x)^4.759=123.497；x≈-2.29%`

税后YTM：`0.4/(1+x)^0.759+0.8/(1+x)^1.759+1.2/(1+x)^2.759+1.44/(1+x)^3.759+104.8/(1+x)^4.759=123.497；x≈-2.70%`

税前回售：`0.5/(1+x)^0.759+1/(1+x)^1.759+1.5/(1+x)^2.759+100.305/(1+x)^2.929=123.497；x≈-5.96%`

税后回售：`0.4/(1+x)^0.759+0.8/(1+x)^1.759+1.2/(1+x)^2.759+100.244/(1+x)^2.929=123.497；x≈-6.16%`

备注：发行公告：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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