信服转债基本资料

信服转债 (123210 深圳) !

正股：深信服（300454 深圳）

行业：计算机及应用—软件开

发行日期：2023-07-27
到期日期：2029-07-27 剩余5.63年
股票现价：84.39 较转股价低-24.5%
转股价格：111.74
转股起始日：2024-02-02（说明）
各期利息：0.3，0.4，0.8，1.5，1.8，2
还本（不含息）：106 本息累计112.8

正股：深信服（300454 深圳）

转债现价：119.45
债券评级：AA 主体评级：AA
发行金额：12.15亿元
剩余金额：12.15亿元占市值3.5%
今日成交：1,055万元换手率0.7%
回售起始日：2027-07-27 剩余3.63年
回售转债价：应计利息+100

行业：计算机及应用—软件开

转股价值：75.52
转股溢价：58.2%
纯债价值：90.04 折现率4.2%
回售价值：88.61
弹性：0.43
税前到期收益率：-1.03% 税后-1.43%
税前回售收益率：-3.78% 税后-3.94%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.3/(1+x)^0.625+0.4/(1+x)^1.625+0.8/(1+x)^2.625+1.5/(1+x)^3.625+1.8/(1+x)^4.625+108/(1+x)^5.625=119.45；x≈-1.03%`

税后YTM：`0.24/(1+x)^0.625+0.32/(1+x)^1.625+0.64/(1+x)^2.625+1.2/(1+x)^3.625+1.44/(1+x)^4.625+106.4/(1+x)^5.625=119.45；x≈-1.43%`

税前回售：`0.3/(1+x)^0.625+0.4/(1+x)^1.625+0.8/(1+x)^2.625+1.5/(1+x)^3.625+100.305/(1+x)^3.794=119.45；x≈-3.78%`

税后回售：`0.24/(1+x)^0.625+0.32/(1+x)^1.625+0.64/(1+x)^2.625+1.2/(1+x)^3.625+100.244/(1+x)^3.794=119.45；x≈-3.94%`

备注： 2023-10-18已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-04-17前暂不行使下修权利！发行公告：链接深交所公告：链接

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