G三峡EB1基本资料

G三峡EB1 (132018 上海) !

正股：长江电力（600900 上海）

行业：能源电力—水电

发行日期：2019-04-04
到期日期：2024-04-09 剩余1.18年
股票现价：20.83 较转股价高30.8%
转股价格：15.92
转股起始日：2020-04-13（说明）
各期利息：0.5，0.5，0.5，0.5，0.5
到期还本（不含息）：107.5 本息共110

正股：长江电力（600900 上海）

转债现价：136.703
债券评级：AAA 主体评级：AAA
发行金额：200亿元
剩余金额：131.7亿元占市值2.8%
今日成交：3,333万元换手率0.2%
回售起始日：2023-04-09 剩余0.18年
回售转债价：应计利息+100

行业：能源电力—水电

转股价值：130.84
转股溢价：4.79%
纯债价值：104.31 折现率3.4%
回售价值：99.43
弹性：0.88
税前到期收益率：-18.1% 税后-19.2%
税前回售收益率：-83.12% 税后-83.36%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【已满足0天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的120%【不强赎】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后1年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：预备用于交换的长江电力A股股票及其孳息是本期发行可交换债的担保及信托财产，该等长江电力 A 股股票数额不超过公司直接持有长江电力股票数量的 50%。截至募集说明书签署日，公司直接持有长江电力 A 股股票 12,742,229,292 股，占长江电力现有股本总额的 57.92%。

税前YTM：`0.5/(1+x)^0.176+108/(1+x)^1.176=137.115；x≈-18.10%`

税后YTM：`0.4/(1+x)^0.176+106.4/(1+x)^1.176=137.115；x≈-19.18%`

税前回售：`0.5/(1+x)^0.176+100.083/(1+x)^0.343=137.115；x≈-83.12%`

税后回售：`0.4/(1+x)^0.176+100.067/(1+x)^0.343=137.115；x≈-83.36%`

备注： 2021-10-12已满足强赎条件，且公司已经发出公告，2023-06-30前暂不行使强赎权利！发行公告：链接链接
募集说明书：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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