九洲转2基本资料

九洲转2 (123089 深圳) !

正股：九洲集团（300040 深圳）

行业：能源电力—电力设备

发行日期：2020-12-21
到期日期：2026-12-21 剩余3年10天
股票现价：5.48 较转股价低-1.6%
转股价格：5.57
转股起始日：2021-06-25（说明）
各期利息：0.4，0.6，1，1.5，2.5，3
还本（不含息）：112 本息累计121

正股：九洲集团（300040 深圳）

转债现价：121.23
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：5亿元
剩余金额：3.06亿元占市值9.5%
今日成交：1,835万元换手率5.0%
回售起始日：2024-12-21 剩余1年10天
回售转债价：应计利息+100

行业：能源电力—电力设备

转股价值：98.38
转股溢价：23.2%
纯债价值：100.31 折现率6.3%
回售价值：95.79
弹性：0.49
税前到期收益率：-0.34% 税后-1.47%
税前回售收益率：-12.41% 税后-12.78%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【满足月】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`1/(1+x)^0.028+1.5/(1+x)^1.028+2.5/(1+x)^2.028+115/(1+x)^3.028=121.23；x≈-0.34%`

税后YTM：`0.8/(1+x)^0.028+1.2/(1+x)^1.028+2/(1+x)^2.028+112/(1+x)^3.028=121.23；x≈-1.47%`

税前回售：`1/(1+x)^0.028+1.5/(1+x)^1.028+100.423/(1+x)^1.197=121.23；x≈-12.41%`

税后回售：`0.8/(1+x)^0.028+1.2/(1+x)^1.028+100.339/(1+x)^1.197=121.23；x≈-12.78%`

备注： 2021-02-04已满足下修条件，且满足下修条件后，超过一个月未公告是否行使下修权利！不强赎公告：链接
链接深交所公告：链接

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