山石转债基本资料

山石转债 (118007 上海)

正股：山石网科（688030 上海）

行业：计算机及应用—软件开

发行日期：2022-03-22
到期日期：2028-03-22 剩余4.28年
股票现价：20.53 较转股价低-16.3%
转股价格：24.52
转股起始日：2022-09-28（说明）
各期利息：0.4，0.7，1.2，1.8，2.5，2.8
还本（不含息）：111.2 本息累计120.6

正股：山石网科（688030 上海）

转债现价：125.2
债券评级：A+ 主体评级：A+
发行金额：2.67亿元
剩余金额：2.67亿元占市值7.2%
今日成交：648万元换手率1.9%
回售起始日：2026-03-22 剩余2.28年
回售转债价：应计利息+100

行业：计算机及应用—软件开

转股价值：83.73
转股溢价：49.5%
纯债价值：89.43 折现率7.4%
回售价值：87.72
弹性：0.52
税前到期收益率：-0.97% 税后-1.77%
税前回售收益率：-7.34% 税后-7.63%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足3天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.7/(1+x)^0.277+1.2/(1+x)^1.277+1.8/(1+x)^2.277+2.5/(1+x)^3.277+114/(1+x)^4.277=125.2；x≈-0.97%`

税后YTM：`0.56/(1+x)^0.277+0.96/(1+x)^1.277+1.44/(1+x)^2.277+2/(1+x)^3.277+111.2/(1+x)^4.277=125.2；x≈-1.77%`

税前回售：`0.7/(1+x)^0.277+1.2/(1+x)^1.277+1.8/(1+x)^2.277+100.423/(1+x)^2.446=125.2；x≈-7.34%`

税后回售：`0.56/(1+x)^0.277+0.96/(1+x)^1.277+1.44/(1+x)^2.277+100.339/(1+x)^2.446=125.2；x≈-7.63%`

备注：发行公告：链接上交所公告：链接

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