通22转债基本资料

通22转债 (110085 上海) !

正股：通威股份（600438 上海）

行业：能源电力—太阳能

发行日期：2022-02-24
到期日期：2028-02-24 剩余4.21年
股票现价：23.66 较转股价低-33.4%
转股价格：35.5
转股起始日：2022-09-02（说明）
各期利息：0.2，0.4，0.6，1.5，1.8，2
还本（不含息）：107 本息累计113.5

正股：通威股份（600438 上海）

转债现价：106.73
债券评级：AA+ 主体评级：AA+
发行金额：120亿元
剩余金额：119.84亿元占市值11.3%
今日成交：3,504万元换手率0.3%
回售起始日：2026-02-24 剩余2.21年
回售转债价：应计利息+100

行业：能源电力—太阳能

转股价值：66.65
转股溢价：60.1%
纯债价值：97.28 折现率3.8%
回售价值：94.24
弹性：0.25
税前到期收益率：1.46% 税后0.87%
税前回售收益率：-1.58% 税后-1.80%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.4/(1+x)^0.206+0.6/(1+x)^1.206+1.5/(1+x)^2.206+1.8/(1+x)^3.206+109/(1+x)^4.206=106.73；x≈1.46%`

税后YTM：`0.32/(1+x)^0.206+0.48/(1+x)^1.206+1.2/(1+x)^2.206+1.44/(1+x)^3.206+107.2/(1+x)^4.206=106.73；x≈0.87%`

税前回售：`0.4/(1+x)^0.206+0.6/(1+x)^1.206+1.5/(1+x)^2.206+100.305/(1+x)^2.375=106.73；x≈-1.58%`

税后回售：`0.32/(1+x)^0.206+0.48/(1+x)^1.206+1.2/(1+x)^2.206+100.244/(1+x)^2.375=106.73；x≈-1.80%`

备注： 2023-11-08已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-05-07前暂不行使下修权利！发行公告：链接
募集说明书：链接上交所公告：链接

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