水羊转债基本资料

水羊转债 (123188 深圳)

正股：水羊股份（300740 深圳）

行业：化工—日化

发行日期：2023-04-04
到期日期：2029-04-04 剩余5.32年
股票现价：15.95 较转股价高17.2%
转股价格：13.61
转股起始日：2023-10-11（说明）
各期利息：0.4，0.6，1.2，1.8，2.5，3
还本（不含息）：112 本息累计121.5

正股：水羊股份（300740 深圳）

转债现价：134.073
债券评级：A+ 主体评级：A+
发行金额：6.95亿元
剩余金额：6.95亿元占市值11.2%
今日成交：1,048万元换手率1.1%
回售起始日：2027-04-04 剩余3.32年
回售转债价：应计利息+100

行业：化工—日化

转股价值：117.19
转股溢价：14.4%
纯债价值：83.67 折现率7.5%
回售价值：81.54
弹性：0.69
税前到期收益率：-1.88% 税后-2.54%
税前回售收益率：-7.00% 税后-7.21%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【已满足0天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.4/(1+x)^0.313+0.6/(1+x)^1.313+1.2/(1+x)^2.313+1.8/(1+x)^3.313+2.5/(1+x)^4.313+115/(1+x)^5.313=134.073；x≈-1.88%`

税后YTM：`0.32/(1+x)^0.313+0.48/(1+x)^1.313+0.96/(1+x)^2.313+1.44/(1+x)^3.313+2/(1+x)^4.313+112/(1+x)^5.313=134.073；x≈-2.54%`

税前回售：`0.4/(1+x)^0.313+0.6/(1+x)^1.313+1.2/(1+x)^2.313+1.8/(1+x)^3.313+100.423/(1+x)^3.482=134.073；x≈-7.00%`

税后回售：`0.32/(1+x)^0.313+0.48/(1+x)^1.313+0.96/(1+x)^2.313+1.44/(1+x)^3.313+100.339/(1+x)^3.482=134.073；x≈-7.21%`

备注：发行公告:链接深交所公告：链接

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