大元转债基本资料

大元转债 (113664 上海)

正股：大元泵业（603757 上海）

行业：机械装备制造—通用设

发行日期：2022-12-05
到期日期：2028-12-05 剩余5.83年
股票现价：27.77 较转股价高19.8%
转股价格：23.18
转股起始日：2023-06-09（说明）
各期利息：0.4，0.6，1，1.5，2.5，3
到期还本（不含息）：112 本息共121

正股：大元泵业（603757 上海）

转债现价：149.256
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：4.5亿元
剩余金额：4.5亿元占市值9.7%
今日成交：7,688万元换手率11.5%
回售起始日：2026-12-05 剩余3.83年
回售转债价：应计利息+100

行业：机械装备制造—通用设

转股价值：119.80
转股溢价：24.6%
纯债价值：84.14 折现率6.6%
回售价值：80.79
弹性：0.69
税前到期收益率：-3.59% 税后-4.17%
税前回售收益率：-8.72% 税后-8.88%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足5天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：采用股份质押的担保方式，出质人韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建分别将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保

税前YTM：`0.4/(1+x)^0.834+0.6/(1+x)^1.834+1/(1+x)^2.834+1.5/(1+x)^3.834+2.5/(1+x)^4.834+115/(1+x)^5.834=149.256；x≈-3.59%`

税后YTM：`0.32/(1+x)^0.834+0.48/(1+x)^1.834+0.8/(1+x)^2.834+1.2/(1+x)^3.834+2/(1+x)^4.834+112/(1+x)^5.834=149.256；x≈-4.17%`

税前回售：`0.4/(1+x)^0.834+0.6/(1+x)^1.834+1/(1+x)^2.834+1.5/(1+x)^3.834+100.423/(1+x)^4.003=149.256；x≈-8.72%`

税后回售：`0.32/(1+x)^0.834+0.48/(1+x)^1.834+0.8/(1+x)^2.834+1.2/(1+x)^3.834+100.339/(1+x)^4.003=149.256；x≈-8.88%`

备注：发行公告：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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