豪能转债基本资料

豪能转债 (113662 上海)

正股：豪能股份（603809 上海）

行业：汽车—零部件制造

发行日期：2022-11-25
到期日期：2028-11-25 剩余5.81年
股票现价：13.21 较转股价高3.4%
转股价格：12.78
转股起始日：2023-06-01（说明）
各期利息：0.3，0.4，0.8，1.5，2，2.5
到期还本（不含息）：110.5 本息共118

正股：豪能股份（603809 上海）

转债现价：130.807
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：5亿元
剩余金额：5亿元占市值9.6%
今日成交：2,027万元换手率3.1%
回售起始日：2026-11-25 剩余3.81年
回售转债价：应计利息+100

行业：汽车—零部件制造

转股价值：103.36
转股溢价：26.5%
纯债价值：82.10 折现率6.6%
回售价值：80.43
弹性：0.64
税前到期收益率：-1.79% 税后-2.31%
税前回售收益率：-5.80% 税后-5.94%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【已满足0天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的60%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.3/(1+x)^0.806+0.4/(1+x)^1.806+0.8/(1+x)^2.806+1.5/(1+x)^3.806+2/(1+x)^4.806+113/(1+x)^5.806=130.807；x≈-1.79%`

税后YTM：`0.24/(1+x)^0.806+0.32/(1+x)^1.806+0.64/(1+x)^2.806+1.2/(1+x)^3.806+1.6/(1+x)^4.806+110.4/(1+x)^5.806=130.807；x≈-2.31%`

税前回售：`0.3/(1+x)^0.807+0.4/(1+x)^1.807+0.8/(1+x)^2.807+1.5/(1+x)^3.807+100.339/(1+x)^3.976=130.807；x≈-5.80%`

税后回售：`0.24/(1+x)^0.807+0.32/(1+x)^1.807+0.64/(1+x)^2.807+1.2/(1+x)^3.807+100.271/(1+x)^3.976=130.807；x≈-5.94%`

备注：发行公告：链接上交所公告：链接

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