芯海转债基本资料

芯海转债 (118015 上海) !

正股：芯海科技（688595 上海）

行业：电子—芯片半导体

发行日期：2022-07-21
到期日期：2028-07-21 剩余4.61年
股票现价：40.19 较转股价低-27.8%
转股价格：55.68
转股起始日：2023-01-27（说明）
各期利息：0.4，0.7，1.2，1.8，2.4，3
还本（不含息）：112 本息累计121.5

正股：芯海科技（688595 上海）

转债现价：117.157
债券评级：A+ 主体评级：A+
发行金额：4.1亿元
剩余金额：4.1亿元占市值7.2%
今日成交：2,287万元换手率4.8%
回售起始日：2026-07-21 剩余2.61年
回售转债价：应计利息+100

行业：电子—芯片半导体

转股价值：72.18
转股溢价：62.3%
纯债价值：88.00 折现率7.4%
回售价值：85.67
弹性：0.44
税前到期收益率：0.74% 税后-0.05%
税前回售收益率：-4.21% 税后-4.47%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.7/(1+x)^0.608+1.2/(1+x)^1.608+1.8/(1+x)^2.608+2.4/(1+x)^3.608+115/(1+x)^4.608=117.157；x≈0.74%`

税后YTM：`0.56/(1+x)^0.608+0.96/(1+x)^1.608+1.44/(1+x)^2.608+1.92/(1+x)^3.608+112/(1+x)^4.608=117.157；x≈-0.05%`

税前回售：`0.7/(1+x)^0.608+1.2/(1+x)^1.608+1.8/(1+x)^2.608+100.406/(1+x)^2.778=117.157；x≈-4.21%`

税后回售：`0.56/(1+x)^0.608+0.96/(1+x)^1.608+1.44/(1+x)^2.608+100.325/(1+x)^2.778=117.157；x≈-4.47%`

备注： 2023-08-07已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-02-04前暂不行使下修权利！发行公告：链接上交所公告：链接

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