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青蛙君

[金融衍生品行业] 青蛙君 衍生品期权之——刷屏的雪球期权爆仓,热度过后聊两句
“第三周继续暴跌,雪球期权敲入爆仓刷屏了,是市场下跌导致雪球爆仓还是雪球爆仓导致市场下跌,其实没法说清楚,市场下跌更多是各种利空情绪导致,而雪球敲入的消息也是情绪发酵的一种,这一次确实被放大了。周三市场暴跌后,一张关于汤总雪球票息本金全归零的聊天截图传遍全网,疯传暴跌就是因为市场大量雪球敲入然后归零了,或者因为以讹传讹,导致市场下跌进一步... 全文

01-22 09:10 浏览:96 回复:青蛙君01-22 09:10 回复(0) 收藏 (1) 打赏 (0) 喜欢 (0)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——解套神器,网格叠加直三角策略
“那么多劲爆利好齐发之后,市场离前期底部又越来越近了。今年是个奇怪的年头,整个世界各种天灾人祸,深圳都能发生1952年有气象记录以来最大暴雨,把罗湖变成真湖,股市这种弱势又算得了什么,唯有苟下去。青蛙君期权投资,因为底部信仰,亏起来真是不带回头,蛙哥对这块躺平且心灰意泠。林蛙献上一策让其坚持践行,只要股市还在,做为指数化投资,终究能峰回路转,... 全文

23-09-11 浏览:99 回复:青蛙君23-09-11 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (1)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——胜率较高的日内双卖策略
“出了趟远门,上周停更了一次,回来市场还是那个市场,涨几天跌几天,大盘还在原地杵着。场内期权有许久没聊,今天聊一聊青蛙君上周提到的日内双卖策略。先说说这一次出行,和青蛙君带着娃两家人出门,发现到处人山人海。或许是因为这是三年来彻底放开的第一个暑假假期,报复性的旅游消费确实肉眼可见。但旅游板块个股从今年起回调明显,只能说之前解封报复出行的预... 全文

23-07-25 浏览:123 回复:青蛙君23-07-25 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (0)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——超额收益哪里去了?青蛙君期权操作跑不赢标的原因分析
“许久未聊期权,青蛙君期权操作,从年初大涨收益5%到巅峰后,两度持续回落,若不是中间交易了把期货空头小赚弥补损失,目前收益率将是大亏5%以上。蛙哥对其期权操作也从自信满满到陷入迷茫,今天来分析一下其操作的得失。之前蛙哥提到过其期权持仓,主要是50ETF期权占大头,创业板ETF期权占小头,以实值为主,合计名义本金仓位为75%。两个指数基金今年高点都在1月30... 全文

23-06-09 浏览:268 回复:青蛙君23-06-09 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (0)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——净值化雪球策略简析
“周四五外出,拜会了几家优秀管理人并探讨学习了其看家策略,受益匪浅。这里有涉及到衍生品的一家管理人,交流的是复制雪球策略,做成主动管理产品,运用到期货市场,并取得了非常不错的产品业绩。这也是现在业内开始流行的净值化雪球策略。每次请假或出差必有大波动,真的是怕啥来啥,这次由大涨变成大跌,青蛙君来消息说周五一天,几个月努力付诸东流,非常郁闷。... 全文

23-04-28 浏览:113 回复:青蛙君23-04-28 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (0)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——最简单的指数增强策略
“这些天市场非常弱势,特别是青蛙君上证50及创业板期权的持仓,随着标的下跌,蛙哥由信心满满,盈利颇丰短时间内给杀跌到没了脾气,出现浮亏,主要还是因为坚持多头,不知道见好就收,且增强策略都不记得用。先回顾一下北交所,上周来不及发文,文字简短写了一段,提到北交所恒纪元结束,进入乱纪元,也料到康乐卫士大概率破发,但对明阳科技还是看高一线。觉得即使... 全文

23-04-03 浏览:170 回复:青蛙君23-04-03 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (0)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——特殊雪球期权早利雪球
“最近的市场几次止步3300,要迈过这个坎真是不容易,随着成交量的萎缩,下方还有个缺口虎视眈眈,估摸着要往下深蹲后才能跳得更高,一把将3300踩在脚下,不再回头。没啥好聊,就让林蛙继续特殊雪球期权系列,给大家介绍最近市场又一个流行的雪球结构——早利雪球。还是回顾一段,特殊雪球结构特别多,在普通雪球基础上,设置一些特殊条款或结构,就能衍生出比较特别... 全文

23-02-27 浏览:170 回复:青蛙君23-02-27 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (0)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——期权交易做减法
“这段时间,指数有较大的涨幅,特别是代表大盘的一些指数,在北水买买买带动下,表现要远远好于小盘指数。青蛙君的期权在新的一年终于守出云开,做多大盘股50指数迎来收获的季节。先看看从22年11月开始几个重要宽基指数的表现:22年11月至今,中证500涨幅仅5.38%,而沪深300涨幅17.7%,上证50涨幅22.82%;23年开年至今,中证500涨幅为4.19%,而沪深300涨幅6.65%,上... 全文

23-01-18 浏览:131 回复:青蛙君23-01-18 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (0)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——深市标的再出新
“双十二这一天,场内期权深市再出新标的。深证100ETF这个曾经经历多年全真测试、最有希望成为深交所第一个期权标的却求而未得的ETF,却在如今标的出新常态化的环境下,相对平静地推出了期权品种。相信不久的未来,当场内期权标的覆盖了市场各种风格,并演化到行业主题ETF后,未来市场将值得期待。按照惯例,先来看看推出的深证100ETF期权情况。深证100ETF期权是国内... 全文

22-12-14 浏览:138 回复:青蛙君22-12-14 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (0)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——特殊雪球期权“OTM雪球”
“11月份市场终于反弹,青蛙君的持仓也跟着大幅回血。市场底部放量大涨,三个阳线改变市场三观,反弹应该还能走一段时间。没啥好聊,就让林蛙设一个特殊雪球期权系列,给大家介绍最近市场比较流行的一些特殊雪球结构。特殊雪球结构特别多,在普通雪球基础上,设置一些特殊条款或结构,就能衍生出比较特别的雪球期权结构。当然万变不离其宗,只要了解到其特殊的点,就... 全文

22-11-09 浏览:150 回复:青蛙君22-11-09 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (0)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——多头策略具体选择
“上周青蛙君躺平的月度总结发表完,当天一早市场继续暴跌,蛙哥面如死灰;结果下午却反转暴涨,至今已经多日连阳了,蛙哥年底保本赚钱的信心又回来了。只是如果市场真的反转大涨,或许用对期权策略就是最快扭亏致富的法宝吧。说说蛙哥的期权操作。中性双卖策略从月度收益看,明显日趋保守,月度胜率有所提高,但收益率却下降不少;从仓位上看,较低的仓位外加价差保... 全文

22-10-20 浏览:169 回复:青蛙君22-10-20 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (0)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——场内新标的终于降临
“对于场内衍生品期权来说,最近最大的消息就是期盼了数年之久的新标的终于有了消息,将于10月前,大概率9月中旬上市。真的是普大喜奔,让人感激涕零的特大喜讯。最近拉胯的俄乌战争局势让人跌破眼睛。蛙们从俄乌开打第一天就一直关注着这个重大事件。看着西方这样气急败坏,全力支持乌克兰变成北约代理人直接对抗俄罗斯,秉承着敌人的敌人就是朋友的观点,还是希望... 全文

22-09-16 浏览:213 回复:青蛙君22-09-16 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (0)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——年化收益10%的选择
“小盘个股的活跃,让场外香草期权异常火爆,火爆到传出“基金经理300勇士”的传闻,而场内期权却还是那么平淡,平淡到让人昏昏欲睡,基本不用过多看盘关注。有读者留言问了关于期权投资的问题,让林蛙得到极大满足,一个是为有读者还看期权文章并认可而欣慰,另外就是已经不知道写什么期权内容了,有问题就有了写的素材。所以欢迎大家多多留言交流。留言的应该是一... 全文

22-08-24 浏览:199 回复:青蛙君22-08-24 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (0)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——巧用合成多头做网格
“好久没聊期权,近两月市场从持续大涨到近期震荡,青蛙君期权持仓由牛市价差转为单腿认购,均慢了半拍,导致持有期权的优势(少亏多赢)差距与持有现货缩小不少。持有单腿或者牛差因为期权非线性经常需要调仓,有没有更省心的操作来做网格,答案是有的,就是合成多头策略,下面让林蛙来说道说道。上一篇期权文章也提到了,牛市价差策略在大涨中的应对非常关键,买腿... 全文

22-07-12 浏览:213 回复:青蛙君22-07-12 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (0)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 跌惨,大跌之下,认沽保险如何救驾!
期权保险策略:也称保护性买入认沽策略,是指投资者在已经拥有标的证券、或者买入标的证券的同时,买入相应数量的认沽期权。期权保险策略=持有股票ETF+买入认沽今天跌惨了,但如果用了期权保险策略,将是另外一番景象。我们用50ETF (代码510050)和300ETF(代码510300)为例子,共同探索一下期权保险策略。做几个假设,首先不考虑交易费用,持有现货10000份,使用上周... 全文

22-04-25 浏览:241 回复:青蛙君22-04-25 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (0)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——买购与卖沽的多头选择
“顺着青蛙君上篇总结提到的关于认购牛市价差与卖出认沽作为多头选择的思考,今天就这个方面给蛙友们聊一聊。纯文字瞎聊,欢迎探讨。蛙哥提到,在最近的大跌中,其做为多头策略的认购价差策略的定投效果好像没那么好,倒是卖出认沽策略的操作,胜率较高,虽然偶尔在大跌中出现较大浮亏,但坚持持有,最终大概率能收回失地。先来看看从22年起,蛙哥用认购牛市价差策略... 全文

22-04-13 浏览:218 回复:青蛙君22-04-13 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (0)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——3月份大跌的期权经验教训
“3月份青蛙君的期权,算是鬼门关走了一会,从巨亏近20%到起死回生,一度接近回本,最近随着标的持续调整,浮亏5.2%左右。今天借着回顾3月份这波经典的大跌行情,对蛙哥的操作进行复盘,总结经验教训。蛙哥的期权,在3月初还一度盈利2%左右,但伴随标的几根大阴线的加速出现,进入中旬,开始出现亏损;3月9日标的大跌后的大幅反弹,确实制造了企稳的假象,蛙哥此时已... 全文

22-04-02 浏览:230 回复:青蛙君22-04-02 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (1)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——跌这么多,全面启动多头策略
“市场近一周多以来,跟断头铡似的,天天拦腰一刀,砸得让人没有脾气。全社会都在抗疫,没人关注到现在这小众的股市。青蛙君这次因小失大,其他资产就不说,就期权,对于一个交易多年的老手,完全躺平,巨亏18%,还是在这一两个交易日创下。蛙哥股票、基金、可转债这几块资产就不提了,虽然损失惨重,但起码逻辑清楚,非理性的大跌没法预判,且从投资价值上,目前的... 全文

22-03-16 浏览:187 回复:青蛙君22-03-16 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (0)

青蛙君

[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——期权多头网格策略
“一到2022年,市场把大家都给跌囧了,年前一致看好的春耕行情还没开始就结束。青蛙君噤声好几天了,没事就嘀咕道,看来今年的目标不是赚多少钱,而是怎么回本。市场没啥好说,就聊聊之前蛙哥在年度总结中提到的期权多头网格策略吧。蛙哥的基本思路:购买次月合约,临近当月过半换月(牛市价差,买平值卖虚值二档);标的每下跌3%,加仓牛市价差合约一对;标的每上涨... 全文

22-01-12 浏览:224 回复:青蛙君22-01-12 回复(0) 收藏 (0) 打赏 (0) 喜欢 (0)

青蛙君

青蛙君 回复 @摊大饼等风 都是一些皮毛,多学习多探讨,一起进步 // 摊大饼等风:老师您真厉害,啥都会啊。我连可转债还不太明白呢。得抓紧跟大佬们学习啊
[股票期权] 青蛙君 衍生品期权之——激进移仓,买购出现较大回撤
“2021年快过去了,衍生品期权这块的投资还是没有什么起色,特别是近一个月,等来一次标的大涨,却因为过于激进导致买购出现较大回撤。蛙友们都知道,青蛙君的衍生品投资一直在实践,但做得比较一般,今年度如果不是期货投资把握住一波行情并及时收手,赚得一点碎银,那今年这块投资会是非常失败。进入... 全文

21-12-23 浏览:375 最后回复:青蛙君21-12-29 回复(2) 喜欢(0) 打赏(0) 收藏(0)

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